干货（最全网格建仓思路,快来抄作业）

另外一个是网格密度，这个是决定收益率多少的核心因素。

一旦卖光，就吃不到后面的收益，因此网格密度不能太窄。

假设中证500收盘价是6元，根据中证500的历史最低点位来看，未来将有30%的下跌空间，因此我们设置中证500底部价为4.5元，价格间隔为0.3元，顶部价则设为7.5元，每格等距0.3元，那么每下跌0.3元就买入2万，在市价4.5元的时候资金买完。

最后再总结下：

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一、挑选标的

那么我们应该把资金拆分成多少份呢？

网格交易有4个核心要点：挑选标的、波动范围、网格间距，确定每格资金量。

以上是我对每一只基金网格间距设置的理想最优参数。

一、首先要开通一个支持网格交易的低佣较低的证券账户，目前支持网格交易的券商并不多，如果还没有的话，可以留言了解。

我根据历史数据和规律总结了一下。

宽基金ETF：证500、沪深300、上证50、中小板指、创业板

影响网格交易的因素主要有两方面。

但如果市场处于一个反复上下震荡的行情，那么就会不断收割利润。

四、构建好自己的条件单之后，设置一些高级交易选项，提升自己的成功率

我们可以尽量投资优质的ETF基金品种来做网格，这样胜率更高。

我通过大量回测和指数的波动进行拟合，确定了每个指数基金最合适的网格间距。

这就要精心挑选标的了，不建议找个股做网格交易，个股的不确定因素太多了，而且风险大。要根据历史波动范围、市场环境，基金性质等因素，确定未来一段时间，比如1年内该基金的波动范围。

五、自动交易，隔半年至一年看下是否要对条件单进行更新

网格密度就是交易价格的梯度差设置，也即上涨多少全部卖出自己的苹果，比如基准价是10元，前面我提到设置的网格密度是1元，如果连续上涨10元我就卖光了。

核心利润来源依旧是来自于基金长期成长性，如果基金单边下跌那么即便有网格交易也未必能赚。

一个是交易成本，由于网格会频繁交易，交易成本会影响利润，所以一定要有一个基金免5的低佣证券账户，这样每次交易不会被收取最低5元的高昂费用。

确定好格数和每格间距之后，再去构建自己的条件单。

适合做网格交易的标的有

高分红蓝筹股：格力、美的、伊利、双汇

其实十份资金，每格间距4%，和二十份资金，每格间距2%的效果是非常接近的，总体上格数越多越利于触发网格交易，二十份效果肯定略优于十份。

但能拆分成多少份，主要是看你的资金量决定，比如你手上只有1万块某基金，想拆成20份，每份500块，结果一只基金一手都大于500，这种情况就只能缩减份数了。

首先要建立用于网格交易的底仓，一般是资金量的一半，在估值处于历史底部区域时，则可以适当提高建仓资金量。以中证500为例，目前中证500的估值处于合理偏低估值，假设手有20万资金准备做网格，先以市价买入10万作为底仓，设立上下各5格，每格2万。

同样，网格密度也不能太宽，若是苹果价格波动较小，会导致网格难以成交，贡献不了网格利润。

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三、确定网格密度之后，再构建自己的条件单

行业指数：中证消费、医药300、中证信息技术，券商ETF

如图所示，沪深300指数，20份资金的话，最优间距是±2.5%左右，在网格间距里1%~6%之间回测下来收益率是最好的。

四、确定每格资金量

网格交易法：就是选出低估值的指数基金，确定在最近一段时间该基金的波动范围，把波动范围平均分割成若干等份，然后根据价格波动，越跌越买，越涨越卖，进行高抛低吸的收割波段。

所以理论上网格密度高一些收益会更好，但前提是你的资金量够大才能支撑高网格密度。

接下来展示一下网格交易的设置方法~

网格交易法一直是A股长盛不衰的交易策略，因为这个方法最适合用在熊市震荡行情中，而大A十年都在3000点上下磨蹭，简直就是为网格交易法量身打造的应用场景。这种方法如果用在美股那种十年牛市上，就容易踏空了。

Ps：首先要开通一个支持网格交易的低佣证券账户，如果还没有开通的话，可以加群了解。

所以，必须根据标的波动幅度，来合理的设置网格密度。

那么问题来了，网格间距多少合适？

二、先筛选自己看好的基金标的，去构建自己的底仓

虽然历史不绝对代表未来，但绝对具有一定参考性，比大家盲目设置要好得多。

首先必须是低估值的基金，最好是指数ETF，长期上涨确定性高。然后要能有足够理由得出该基金的支撑位和压力位，也就是要大概率知道它的波动范围。最好找波动率大的基金，波动率越大，进行网格的次数越频繁，获利越多。

假设市场跌破4.5元依然继续下跌，这时已经没有资金补仓了怎么办？这种情况俗称破网，但由于我们选择的是长期大概率上涨的宽基ETF，因此也不用慌， 默默持有即可，等待市场回调。

我将历史数据进行了海量数据测算后，总结了一个表格：

六、提高自己的资金效率，用于网格交易闲置的资金仓位，适当配置一部分债基，剩下随时用于网格交易

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三、网格间距怎么设置？

唯一的缺点呢就是单边上涨收益会低于满仓，或者是进入单边下跌，由于每跌一格我就要买一份，这样不一会就变成满仓。

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网格间距，一般来说3%-10%一格都是可取的。若宽度太大则资金利用率低，宽度太小，股市震荡期可以体现优势，但是如果一直上涨或者下跌，则会出现突破上限空仓和跌破下限无可用资金的情况，所以要根据所操作的指数或者股票的历史波动率、历史高低点、资金量以及交易成本综合考虑，设置合理的网格。

网格交易条件单设置方法

比如上图的交易策略，低价买了5次，高价卖了5次，每次卖的位置比买的高一点，最终获利5份。

二、波动范围怎么知道？

以最新的2022年网格间距为例，分别对应不同间距的网格条件，建议如下（记得收藏噢）~