金融工程月报(券商金股2023年5月投资月报)
今年以来,BP、EPTTM和预期股息率因子表现较好,单季度ROE、单季度营收增速和SUR因子表现较差。
从风格暴露来看,5月券商金股股票池偏向强动量、高换手、高成长风格。
券商金股股票池中选股因子表现
2023年以来,天风证券、国联证券和东吴证券收益排名前三,年度收益分别为25.7%、24.0%和20.0%,同期偏股混合型基金指数收益0.8%,沪深300指数收益4.1%。
本年(20230103-20230428),券商金股业绩增强组合绝对收益5.25%,相对偏股混合型基金指数超额收益4.70%。今年以来,券商金股业绩增强组合在主动股基中排名25.02%分位点(715/2858)。
本文源自券商研报精选
2023年4月,小商品城、精测电子和源杰科技等券商金股股票的月度上涨幅度较为靠前。
2023年4月,海通证券、东吴证券和东方财富证券收益排名前三,月度收益分别为14.5%、13.8%和6.0%,同期偏股混合型基金指数收益-1.9%,沪深300指数收益-0.5%。
券商金股业绩增强组合
从绝对占比来看,本期券商金股在计算机(7.81%)、医药(7.62%)、机械(7.43%)、传媒(7.05%)和电力设备及新能源(6.86%)行业配置较高。
最近一个月,剥离涨停动量、单季度营收增速和单季度超预期幅度因子表现较好,波动率、日内收益率和单季度ROE因子表现较差;
截至2023年5月4日,共有50家券商发布5月金股。在对券商金股股票池进行去重后,总共有355只A股。
从相对变化来看,本期券商金股在传媒( 2.56%)、建筑( 2.42%)和电力及公用事业( 1.89%)行业增配较多,在电子(-3.67%)、计算机(-3.11%)和医药(-2.13%)行业减配较多。
证券分析师:国信证券张欣慰(S0980520060001);
券商金股股票池本月特征
风险提示:市场环境变动风险,模型失效风险。
张宇(S0980520080004);
在券商金股股票池中,如果前期市场的关注度相对较少,随着券商分析师将其推荐为金股,其获得的市场关注度将会明显提升。基于此,我们从买方关注度和卖方关注度两个视角,寻找出市场前期关注度相对较少的券商金股。
券商金股股票池上月回顾
本月(20230403-20230428),券商金股业绩增强组合绝对收益-1.62%,相对偏股混合型基金指数超额收益0.30%。
阿布达重仓持有的A股股票
阿布达比重仓持有A股18个公司,每个公司都是细分领域的龙头股,很有特色!第一个:百济神州阿布达比持有251万股,占流通股东的2.27%。百济神州有限公司是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物,主要产品百悦泽((BRUKINSA),BTK抑制剂)、百泽安(抗PD-1单抗)、帕米帕利。第二个:大全能源大财经2023-05-20 14:29:390002知名调查整理看跌美元的四大原因:人民币升值竟是其中之一?
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